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【衍生品周报 2018年第19期】衍生品市场情绪开始转暖,最黑暗的时刻可能已经过去

来源:未知 责任编辑:财经编辑 发表时间:2018-06-28 02:57 点击:

  核心观点

  衍生品市场情绪开始转暖,最黑暗的时刻可能已经过去。

  

  股指期货

  上周,三大指数的贴水程度都在恶化;持仓方面,整体持仓量逐渐回升,资金参与市场的热情回升。

  综合来看,市场短期整体可能延续调整态势,但最悲观的时刻可能已经过去。

【衍生品周报 2018年第19期】衍生品市场情绪开始转暖,最黑暗的时刻可能已经过去
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【衍生品周报 2018年第19期】衍生品市场情绪开始转暖,最黑暗的时刻可能已经过去

  上证50ETF期权

  1、期权市场行情综述

  上周上证50ETF大幅向下调整,认购期权价格普遍下降、实值认沽期权价格小幅上涨,反应期权市场预期价格下跌的空间有限。

【衍生品周报 2018年第19期】衍生品市场情绪开始转暖,最黑暗的时刻可能已经过去
【衍生品周报 2018年第19期】衍生品市场情绪开始转暖,最黑暗的时刻可能已经过去
上周6月合约上认沽期权减仓幅度较大,2.60执行价格认购期权上出现新的增仓,7月合约上认购期权增仓幅度超过认沽期权。从这个角度看,中期博取50ETF反弹的资金力量已经开始继续,50ETF向下调整的空间有限。
2、波动率分析
2、波动率分析

  上周50ETF的历史波动率震荡向下,预期行情短期可能延续当前趋势。

隐含波动率方面,6月、7月合约认购期权、认沽期权的隐含波动率都呈现右偏的“利空”结构。
  隐含波动率方面,6月、7月合约认购期权、认沽期权的隐含波动率都呈现右偏的“利空”结构。

  从这个角度来看,期权市场认为上证50ETF调整有望接近尾声。

【衍生品周报 2018年第19期】衍生品市场情绪开始转暖,最黑暗的时刻可能已经过去
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